スマイルカーブ(2008年1月大発会〜2012年2月末日)

ソフト詳細説明

2008年大発会から2012年2月末日まで4年2カ月間分(1015枚)の日経225先物オプションのスマイルカーブのグラフ画像です。さまざまな事件に対して、スマイルカーブがどう反応したのかをみることができます。

IVの計算は、年間営業日数は245日、オプション価格はコールとプットのOTMを採用しています。グラフの元になるIVの数値データは提示しておりませんので、細かい計算方法の説明も割愛させていただきますが、ブラックショールズ方程式およびその派生モデルであれば、グラフの変化の様子はどれも同じ様になると思います。

スマイルカーブの時間変化を見やすくするために、画像サイズを、横1000ピクセル、縦730ピクセルで統一し、グラフの縦軸の目盛りを15%〜100%で統一しています。

画像ファイルを開くのに特別変わったソフトは必要ありませんが、作者が個人的に気に入っているのは、IrfanViewというソフトのスライドショー機能です。

利用条件・試用期間中の制限など

試用不可です。サンプル画像はhttp://www.vector.co.jp/soft/dl/data/business/se496211.htmlをご覧ください。

動作環境

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スマイルカーブ(2008年1月大発会〜2012年2月末日)
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