スマイルカーブ(2008年9月1日〜12月大納会)

2008年9月1日から4ヶ月間の日経225先物オプションのスマイルカーブのグラフ画像


ソフト詳細説明

2008年9月1日から2008年12月大納会までの4ヶ月間の日経225先物オプションのスマイルカーブのグラフ画像です。リーマンショックによってオプション市場がどう変動したかをみることができます。

IVの計算は、年間営業日数は245日、オプション価格はコールとプットのOTMを採用しています。グラフの元になるIVの数値データは提示しておりませんので、細かい計算方法の説明も割愛させていただきますが、ブラックショールズ方程式およびその派生モデルであれば、グラフの変化の様子はどれも同じ様になると思います。

スマイルカーブの時間変化を見やすくするために、画像サイズを、横1000ピクセル、縦730ピクセルで統一し、グラフの縦軸の目盛りを15%〜100%で統一しています。

画像ファイルを開くのに特別変わったソフトは必要ありませんが、作者が個人的に気に入っているのは、IrfanViewというソフトのスライドショー機能です。

動作環境

スマイルカーブ(2008年9月1日〜12月大納会)の対応動作環境
ソフト名:スマイルカーブ(2008年9月1日〜12月大納会)
動作OS:汎用
機種:汎用
種類:フリーソフト
作者: いつき 

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オプション  ヶ月  先物  日経  カーブ  スマイル  グラフ 


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